docs: update backtesting research, optimizer, ADX and visual analysis

README.md

@@ -53,20 +53,66 @@ Bot de trading algorítmico desarrollado desde cero con Python, PostgreSQL y Mac
 - ✅ Simulación de comisiones y slippage
 - ✅ Gestión de capital y position sizing
 
-**Datos descargados actualmente:**
+### 🔬 Research y Optimización (ACTUAL)
+
+**Estado actual: research cuantitativo serio (in-sample).**
+
+#### 📊 Datos históricos actuales
 - 5 criptomonedas (BTC, ETH, BNB, SOL, XRP)
 - 3 timeframes (1h, 4h, 1d)
-- 120 días de histórico
-- ~54,000 registros totales
+- ≈ 3 años de histórico
+- ~26.000 velas por símbolo en 1h
+- Datos limpios, validados y persistidos
+
+#### 📈 Indicadores calculados y almacenados
+- returns
+- log_returns
+- **ADX (Average Directional Index)**  
+  → calculado una sola vez en el pipeline de datos y guardado en PostgreSQL
+
+#### 🔧 Optimización de parámetros
+- Grid search exhaustivo sobre:
+  - fast_period
+  - slow_period
+  - tipo de media (SMA / EMA)
+  - uso de ADX
+  - umbral de ADX
+- Métrica principal de selección: **Sharpe Ratio**
+- Optimización **in-sample** (aún sin walk-forward)
+
+**Mejor configuración encontrada (BTC/USDT 1h):**
+
+- Fast MA: 15
+- Slow MA: 50
+- MA Type: SMA
+- ADX activo
+- ADX threshold: 30
+- Sharpe ≈ 0.24
+- Return ≈ +188%
+- Max Drawdown ≈ -24%
+- Total trades: 17
+
+#### 📊 Visualización de resultados
+- Equity curve
+- Drawdown
+- Distribución de retornos por trade
+- Trades sobre el precio
+- Dashboard consolidado
+
+Conclusión preliminar:
+> Menos trades + filtro de tendencia = mayor robustez.
 
 ### 🔄 En Progreso
 
-- ⏳ Optimización de parámetros (en desarrollo)
-- ⏳ Visualizaciones de resultados (en desarrollo)
+- ⏳ Walk-forward validation (en desarrollo)
+- ⏳ Position sizing dinámico (en desarrollo)
+- ⏳ Stops dinámicos (en desarrollo)
+- ⏳ Portfolio multi-activo (en desarrollo)
 - ⏳ Machine Learning (Semanas 5-8 planificadas)
 
 ### 📅 Planificado
 
+- 📋 Machine Learning (Semanas 5-8 planificadas)
 - 📋 Live trading con paper trading
 - 📋 Gestión de riesgo avanzada
 - 📋 Optimización de estrategias
@@ -379,40 +425,44 @@ print_backtest_report(results)
 
 ```
 trading-bot/
-├── config/                    # Configuración
+├── config/                   # Configuración
 │   ├── settings.yaml         # Configuración general
 │   └── secrets.env           # Credenciales (NO subir a git)
 │
 ├── src/                      # Código fuente
-│   ├── backtest/            # Motor de backtesting
+│   ├── backtest/             # Motor de backtesting
 │   │   ├── __init__.py
-│   │   ├── engine.py       # BacktestEngine
-│   │   ├── strategy.py     # Clase base Strategy
-│   │   ├── trade.py        # Trade, Position
-│   │   └── metrics.py      # Métricas de performance
+│   │   ├── engine.py         # BacktestEngine
+│   │   ├── metrics.py        # Métricas de performance
+│   │   ├── optimizer.py      # Optimizador de parámetros
+│   │   ├── strategy.py       # Clase base Strategy
+│   │   ├── trade.py          # Trade, Position
+│   │   └── visualizer.py     # Visualizador de estrategias
 │   │
-│   ├── strategies/          # Estrategias de trading
+│   ├── strategies/           # Estrategias de trading
 │   │   ├── __init__.py
-│   │   ├── moving_average.py  # MA Crossover
-│   │   ├── rsi_strategy.py    # RSI Strategy
-│   │   ├── buy_and_hold.py    # Buy & Hold
-│   │   ├── base.py            # (futuro)
-│   │   ├── ml_model.py        # (futuro)
-│   │   └── signals.py         # (futuro)
+│   │   ├── moving_average.py # MA Crossover
+│   │   ├── rsi_strategy.py   # RSI Strategy
+│   │   ├── buy_and_hold.py   # Buy & Hold
+│   │   ├── base.py           # (futuro)
+│   │   ├── ml_model.py       # (futuro)
+│   │   └── signals.py        # (futuro)
 │   │
 │   ├── data/                # Módulo de datos
 │   │   ├── __init__.py
-│   │   ├── fetcher.py      # Descarga desde exchanges
-│   │   ├── processor.py    # Limpieza y procesamiento
-│   │   └── storage.py      # PostgreSQL + Redis
+│   │   ├── fetcher.py       # Descarga desde exchanges
+│   │   ├── processor.py     # Limpieza y procesamiento
+│   │   └── storage.py       # PostgreSQL + Redis
 │   │
 │   └── utils/               # Utilidades
 │       ├── __init__.py
-│       ├── logger.py       # Sistema de logging
-│       └── alerts.py       # (futuro)
+│       ├── logger.py        # Sistema de logging
+│       └── alerts.py        # (futuro)
 │
 ├── tests/                   # Tests unitarios
-│   └── test_data.py
+│   ├── test_data.py
+│   ├── test_optimizer.py
+│   └── test_visualizer.py
 │
 ├── data/                    # Datos locales
 │   ├── historical/         # Backups (futuro)
@@ -427,6 +477,7 @@ trading-bot/
 ├── backtest.py              # Backtesting runner
 ├── requirements.txt         # Dependencias
 ├── .gitignore
+├── BACKTESTING.md
 └── README.md
 ```
 
@@ -486,6 +537,7 @@ CREATE TABLE ohlcv (
     volume FLOAT NOT NULL,
     returns FLOAT,           -- Retornos simples
     log_returns FLOAT,       -- Retornos logarítmicos
+    adx FLOAT,
     CONSTRAINT unique_ohlcv UNIQUE (symbol, timeframe, timestamp)
 );
 
@@ -629,7 +681,7 @@ pytest tests/test_data.py::TestDataProcessor::test_clean_data_removes_duplicates
 ### 🔄 Fase 3: Optimización y Visualización (EN PROGRESO)
 - Optimización de parámetros (grid search)
 - Visualizaciones de resultados
-- Gráficos de equity curve
+- Filtros de mercado (ADX)
 - Walk-forward analysis
 
 ### 📅 Fase 4: Estrategias Avanzadas (Semanas 5-8)
@@ -757,9 +809,11 @@ Para dudas sobre el código o siguientes fases de desarrollo, consulta conmigo.
 
 ---
 
-**Versión actual:** 0.3.0 (Semanas 1-4 completadas)  
+**Versión actual:** 0.4.0 (Semanas 1-4 completadas)  
 **Última actualización:** Enero 2026  
 **Python:** 3.12.3  
 **PostgreSQL:** 16+  
-**Datos:** 5 símbolos, 3 timeframes, 120 días (~54k registros)  
-**Estrategias:** 3 implementadas (MA Cross, RSI, Buy&Hold)
+**Datos:** 5 símbolos, 3 timeframes, ~3 años  
+**Estrategias:** 3 implementadas (MA Cross, RSI, Buy&Hold)
+**Research:** Optimización + ADX + Visualización
+**Estado:** Research cuantitativo (NO trading real)