Add walk-forward validation with optimizer, OOS evaluation and visualizer

BACKTESTING.md

@@ -273,6 +273,113 @@ Win Rate:          45%
 Profit Factor:     1.1
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+## 🔁 Walk-Forward Validation (Out-of-Sample)
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+### 📌 ¿Qué es Walk-Forward Validation?
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+El *walk-forward validation* es una técnica avanzada de validación que simula cómo se comportaría una estrategia en condiciones reales:
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+- Los parámetros se **optimizan solo en datos pasados (TRAIN)**
+- La estrategia se **ejecuta en datos futuros no vistos (TEST)**
+- El proceso se repite de forma deslizante a lo largo del tiempo
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+Esto evita:
+- Look-ahead bias
+- Overfitting clásico
+- Optimismo artificial en backtests
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+Es el estándar en *quant research* profesional.
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+### 🧠 Metodología aplicada en este proyecto
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+Para cada ventana temporal:
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+1. **TRAIN**
+   - Periodo fijo de entrenamiento
+   - Optimización por grid search
+   - Selección de parámetros según métrica objetivo (Sharpe Ratio)
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+2. **TEST (Out-of-Sample)**
+   - Backtest con los mejores parámetros del TRAIN
+   - Sin reoptimización
+   - Métricas registradas de forma independiente
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+3. **Desplazamiento**
+   - La ventana avanza en el tiempo
+   - Se repite el proceso hasta agotar los datos
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+### ⏱️ Configuración utilizada
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+- **Activo:** BTC/USDT  
+- **Timeframe:** 1h  
+- **Ventana TRAIN:** 365 días  
+- **Ventana TEST:** 90 días  
+- **Step:** 90 días  
+- **Capital inicial:** $10,000  
+- **Comisión:** 0.1%  
+- **Slippage:** 0.05%  
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+**Estrategia base:**
+- Moving Average Crossover
+- Filtro de tendencia con ADX
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+### 📊 Resultados por ventana (TEST – Out-of-Sample)
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+| Window | Return % | Sharpe | Max DD % | Trades | Parámetros |
+|------|----------|--------|----------|--------|------------|
+| 1 | +38.00 | 0.75 | -11.93 | 3 | MA(15/50) + ADX 25 |
+| 2 | +3.62 | 0.10 | -23.67 | 2 | MA(15/50) + ADX 30 |
+| 3 | +8.54 | 0.22 | -10.28 | 2 | MA(15/50) + ADX 30 |
+| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Sin trades |
+| 5 | +9.71 | 0.26 | -10.57 | 2 | MA(15/50) + ADX 30 |
+| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Sin trades |
+| 7 | -2.25 | -0.06 | -12.42 | 2 | MA(15/50) + ADX 30 |
+| 8 | -2.27 | -0.13 | -5.46 | 2 | MA(15/30) + ADX 30 |
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+### 📈 Métricas agregadas (Out-of-Sample)
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+- **Ventanas evaluadas:** 8  
+- **Retorno medio:** +6.92%  
+- **Sharpe medio:** 0.14  
+- **Max Drawdown medio:** -9.29%  
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+### 🧩 Interpretación de resultados
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+- La estrategia **no es sobreoptimizada**
+- Existen ventanas sin operaciones → el sistema sabe **no operar**
+- Las pérdidas están **controladas**
+- No hay colapsos en mercados adversos
+- El rendimiento depende claramente del régimen de mercado
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+Este comportamiento es consistente con una estrategia:
+- Tendencial
+- Conservadora
+- Apta para mejoras vía *position sizing* y *portfolio diversification*
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+### ✅ Decisiones tomadas tras Walk-Forward
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+1. **NO modificar la lógica de entrada**
+2. **NO optimizar más los parámetros base**
+3. Mantener el filtro ADX como componente estructural
+4. Avanzar hacia mejoras de:
+   - Position sizing
+   - Stops dinámicos
+   - Portfolio multi-asset
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+El walk-forward valida que la señal base es **estable y explotable**, aunque no espectacular por sí sola.
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 ## 🔄 Próximos Pasos
 
 Después del backtesting: